• 风 险 控 制
    Risk control
    一,投资决策委员会可定期或不定期召开会议,对当前投资组合品种进行风险评估,并提出风险控制意见;在对阶段性市场走势作出分析后,研究持仓比例和持仓结构,作出是否修正的决定,从总体上尽可能地减小投资风险。风险控制意见和修正决定应抄送公司风险管理委员会。

    二,总经理在提出的投资建议及意见中应尽可能地充分评估投资风险,提出控制风险的建议。

    三,当所投资个股出现亏损时,根据不同的投资级别和亏损幅度适用以下规定:
           1,投入在产品额度10%以下的单只股票出现10%的浮动亏损或投入在产品额度20%以下的单只债券出现2%的浮动亏损时,风控人员提请投资经理(基金经理)做出处理意见,如经讨论决定继续加仓摊低成本,则须经总经理批准。当出现15%(股票)或3%(债券)的浮动亏损时,应立即无条件止损。
           2,投入在产品额度10%(含)以上20%以下的单只股票出现10%的浮动亏损或投入在产品额度20%(含)以上30%以下的单只债券出现2%的浮动亏损时,风控人员提请总经理做出处理意见,总经理和投资经理(基金经理)须召开会议,讨论立即执行止损或继续加仓以摊低成本,并上报投委会决定。当浮动亏损增大至20%(股票)或4%(债券)时,应立即无条件止损。
          3,投入在产品额度20%(含)以上的单只股票出现10%的浮动亏损或投入在产品额度30%(含)以上的单只债券出现2%的浮动亏损时,风控人员提请总经理做出处理意见,总经理召开会议讨论是否执行止损或继续加仓摊低成本,并报投资决策委员会批准后执行。如果股票价格有效跌穿60日均线(连续三个交易日收盘价在60日均线下方)且亏损幅度超过20%,则立即交由公司风控人员执行无条件止损。

    四,投资经理(基金经理)在执行止损操作时,应以尽量避免损失进一步扩大为原则。在市场出现流动性不足时,止损的执行速度可以根据市场实际情况适当延缓。

    五,当所投资个股出现较大浮盈时,根据不同的投资级别和盈利幅度适用以下规定:
          1、投资金额在产品额度20%以下的单只股票,账面盈利幅度达到20%时,风控人员提请总经理做出处理意见。
          2、投资金额在产品额度20%(含)以上的单只股票,账面盈利幅度达到20%时,风控人员提请投委会做出处理意见。

    六,投资日报应在收市当天上报总经理,以利于公司领导及时掌握全面情况,作出部署。

    七,公司风控人员定期或不定期检查投资决策的结果,采取措施,防范和控制各种可能的风险。

    八,公司应明确授权范围,强调纪律,做好保密工作,并制定相应的管理细则,做好各项风险的防范工作。

    九,对股指期货、期权等创新业务和品种的投资,其风险预警和风险控制遵照产品契约执行。如契约未有约定的,参照公司股票风险控制制度执行。如需对风险限额进行调整,则由总经理提出修订办法,经风控人员审核后,上报投资决策委员会审批后执行。



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